Анализ волатильности

Главный фильтр, позволяющий принять решение о том, стоит ли торговать опционами на тот или иной актив, заключается в волатильности. Волатильность – активность или изменчивость рынка. Чем выше этот показатель, тем более активная ситуация наблюдается на рынке. Соответственно, это позволяет заработать больше денег в короткий период времени.

Виды волатильности

Волатильность бывает минутной, часовой, дневной, недельной, месячной и годовой – в зависимости от того, какой период нам нужно исследовать. Понятно, что минутная волатильность – изменчивость ценового уровня на графике актива за 1 минуту. Годовая же волатильность – то же самое, но за год, а не за минуту.

Также волатильность разделяют на подразумеваемую и историческую. Подразумеваемая волатильность относится к разряду прогнозных инструментов, так как особое внимание нужно сфокусировать на будущих показателях изменчивости рынка. Однако недостоверная информация о будущей волатильности делает анализ этого показателя менее эффективным. Особое внимание в таком анализе волатильности обрели Полосы Боллинджера – стандартный индикатор любой торговой платформы, построенный на взаимодействии разных средних линий.

Историческая волатильность более точна, так как в качестве основных данных используются исторические показатели, а не прогнозные решения. Однако взгляд на прошлую информацию позволяет с точностью и высокой достоверностью узнать об изменчивости рынка за прошлый месяц, год или квартал, но нужно еще правильно интерпретировать эти данные для будущих инвестиций.

Суть волатильности на рынке

Как бы там ни было, выбор анализа волатильности является моментом №2, но никак не первоочередной проблемой. В первую очередь нужно понять, зачем нужно рассчитывать волатильность рынка и как использовать свои расчеты для максимизации прибыли в торговле бинарными опционами.

Итак, волатильность. Для наглядности исследуем волатильность за один час и попробуем использовать полученную информацию в торговле опционами. Допустим, на начало торгового часа цена на золото составила 1670, 0000 долларов. За час цена достигла уровня 1672, 0000, вернулась к отметке 1671, 0000 и потом закрылась на отметке 1671,5000. Первое, что нужно сделать, так это рассчитать длину ценового пути золота: 1671,5000 -  1671,0000 – (1671, 0000 – 1672, 0000) – 1670, 000 = 3,5000 или 35 000 пунктов. То есть, за час золото показало волатильность на уровне 35 000 пунктов/час. Эту информацию можно приложить к рынку, если есть данные о прошлой волатильности. Так, если по сравнению с прошлым периодом волатильность возрастает (особенно, после застоя), то можно ожидать начало новой тенденции и готовиться покупать или продавать опционы.

Второй путь применения данных волатильности – расчет будущих движений. Например, за последний месяц трейдер имеет данные о волатильности рынка по определенному активу за каждый день. Это легко вычислить с помощью метода вычисления среднего арифметического значения. Например, мы получили волатильность на уровне 32%.

Теперь же, если в течение текущего торгового дня рынок в контексте конкретного актива показал волатильность 30% уже в обед, то можно прекращать торговлю. Причина - потенциал будущего движения цены (до конца дня) несущественный – всего 2%, однако, если волатильность текущего дня стремительно прорывается через уровень 32% и устремляется к 35%, 38%, а затем пересекает и 40%, то можете входить опционами в направлении нового движения, ведь рынок формирует новую тенденцию.

Топ брокер